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教育部“春晖计划”(Z2006-1-65001)

作品数：2 被引量：0H指数：0
相关作者：郭民之黄家胜韩俊林更多>>
相关机构：云南师范大学更多>>
发文基金：教育部“春晖计划”云南省教育厅科学研究基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 1篇因果
  • 1篇因果检验
  • 1篇期货
  • 1篇期货价格
  • 1篇现货
  • 1篇现货价
  • 1篇现货价格
  • 1篇协整检验
  • 1篇沪深300
  • 1篇货价
  • 1篇NEWTON
  • 1篇GRANGE...
  • 1篇GRANGE...

机构

  • 2篇云南师范大学

作者

  • 2篇郭民之
  • 1篇韩俊林
  • 1篇黄家胜

传媒

  • 1篇中国证券期货
  • 1篇纯粹数学与应...

年份

  • 1篇2010
  • 1篇2008
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
IF1006与沪深300:谁引导谁?
2010年
本文首先介绍了期货价格与现货价格关系的主要理论及研究现状,然后利用协整检验、Granger因果检验、GS模型以及误差修正模型对上海、深圳期货交易所沪深300指数与IF1006合约价格进行了实证分析,发现期货滞后价格对现货价格有引导关系,而现货滞后价格对期货价格没有引导关系,利用GS模型发现期货价格在价格发现功能中起主要作用。
黄家胜郭民之
关键词：协整检验GRANGER因果检验期货价格现货价格
二项线性随机效应模型的拟蒙特卡罗估计
2008年
讨论了如何运用拟蒙特卡罗方法对二项线性随机效应模型进行参数估计.首先写出观测数据的边缘对数似然函数,然后用拟蒙特卡罗方法将函数中的积分写成求和的形式,接着利用Newton-Raphson算法计算参数的极大似然估计.以一组种子数据为例,说明该方法是简单可行的.
韩俊林郭民之
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共1页<1>
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