中国博士后科学基金(2010048049)
- 作品数：1 被引量：18H指数：1
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- 鲁棒的均值-WCCVaR投资组合问题
- 在不确定概率分布假设下,建立了具有最坏情形下的CVaR鲁棒投资组合模型,即鲁棒的均值-WCCVaR模型.不像应用数值方法求解的一般鲁棒模型,均值-WCCVaR模型的显式解能够被获得,两基金分离公式被证明成立.通过和传统的...
- 凌爱凡杨晓光易蓉
- 关键词：显式解
- 文献传递
- 基于Google Trends注意力配置的金融传染渠道被引量：18
- 2012年
- 20世纪末期金融危机的频繁发生和不同金融市场联系的日趋紧密使得金融传染在近年来受到广泛的关注.由于金融传染的多样性和不确定性,致使金融危机传染渠道的确定成为金融传染问题研究的难点.文章首先引入一个线性回归模型,以研究投资者的注意力对市场震荡的反馈,然后设计了一个非线性回归模型来验证市场间金融危机的传染效应.在考虑了市场间的直接传染和基于注意力配置的间接传染因素下,研究了相依性情形下的金融传染的存在性问题.基于Google Trends搜索量,结合2007-2008年次贷危机时期,美国、中国、日本和韩国市场间的数据进行了丰富的实证分析.实证结果发现,在相依性情形下,次贷危机在东亚三市场间存在显著的直接传染效应,同时,注意力配置作为一种间接传染渠道,在危机的传染中非常显著.
- 凌爱凡杨晓光
- 关键词：金融传染GOOGLETRENDS
