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国家自然科学基金(71271121)

作品数:33 被引量:147H指数:8
相关作者:张连增段白鸽孙维伟胡祥戴成峰更多>>
相关机构:南开大学复旦大学中南财经政法大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:经济管理理学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 33篇中文期刊文章

领域

  • 29篇经济管理
  • 8篇理学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 10篇准备金
  • 8篇索赔
  • 7篇准备金评估
  • 7篇保险
  • 6篇寿险
  • 5篇非寿险
  • 4篇随机性
  • 4篇面板数据
  • 4篇广义线性模型
  • 4篇费率
  • 4篇费率厘定
  • 4篇贝叶斯
  • 4篇贝叶斯方法
  • 3篇再保险
  • 3篇赔款
  • 3篇非线性
  • 3篇COPULA
  • 2篇信度理论
  • 2篇省际
  • 2篇省际面板

机构

  • 28篇南开大学
  • 9篇复旦大学
  • 2篇中南财经政法...
  • 1篇天津理工大学

作者

  • 25篇张连增
  • 14篇段白鸽
  • 7篇孙维伟
  • 6篇胡祥
  • 2篇戴成峰
  • 1篇王皎
  • 1篇陈伟珂
  • 1篇杨婧

传媒

  • 7篇保险研究
  • 3篇数理统计与管...
  • 2篇数量经济技术...
  • 2篇财经理论与实...
  • 2篇统计与信息论...
  • 2篇统计研究
  • 2篇山西财经大学...
  • 1篇系统工程
  • 1篇江西财经大学...
  • 1篇系统工程学报
  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇中国管理科学
  • 1篇南开大学学报...
  • 1篇现代财经(天...
  • 1篇管理评论
  • 1篇保险职业学院...
  • 1篇Chines...
  • 1篇天津商业大学...

年份

  • 3篇2017
  • 2篇2016
  • 1篇2015
  • 8篇2014
  • 15篇2013
  • 4篇2012
33 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法被引量:10
2013年
随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出了两种基于相关性的随机性准备金进展法,并通过精算实务中的数值实例,应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司在准备金评估方法中引入并发展随机性方法,具有十分重要的理论意义和实践价值,也为保险行业开发新的准备金评估软件提供有益的支持和参考。
张连增段白鸽
关键词:COPULA函数BOOTSTRAP方法
索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究被引量:6
2013年
考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题。
段白鸽张连增
关键词:纵向数据
基于Tweedie类分布的广义可加模型在车险费率厘定中的应用被引量:6
2014年
分析广义线性模型和广义可加模型的理论基础和特点,从Tweedie类分布的独特视角归纳保险索赔额数据的分布规律。基于此建立了GLM-Tweedie和GAM-Tweedie索赔额拟合模型,以一组汽车保险损失数据为样本进行车险费率厘定和索赔额拟合的实证分析,识别"车、人、地"不同因素对费率不同的影响程度,助推我国车险费率厘定市场化改革精算技术的提升。
孙维伟
关键词:费率厘定索赔额广义线性模型
我国财产保险区域差异与宏观经济的关系研究——基于省际面板数据的实证分析被引量:12
2012年
目前我国财产保险在业务规模和赔付水平上体现出较大的区域差异性。利用面板数据单位根检验、协整检验等计量经济学方法,实证分析了宏观经济指标对财产保险业务规模和赔付水平区域差异性的影响。通过对我国2005年~2010年31个省、市、自治区6年的面板数据的研究,得出财产保险的保费收入与GDP、赔款支出与城镇居民人均消费支出之间存在长期稳定的均衡关系,并存在显著的正相关关系;在得出宏观经济的区域差异是导致财产保险区域差异的重要原因的基础上,提出了相关政策建议。这些建议包括各财产保险相关主体应认可区域差异,并因地制宜地制定监管政策、发展策略;开发区域保险产品,使产品费率能体现消费水平差异的影响。
戴成峰张连增
关键词:财产保险宏观经济指标单位根检验协整检验
面板数据下的线性混合模型及其在车险费率厘定中的应用
2016年
精算师在进行车险净保费信度厘定时可采用关于面板数据的线性混合模型,本文采用每次交通事故平均损失额和事故发生频率作为车险净保费的计算指标。利用2008-2012年31个省、市、自治区5年的数据,建立面板数据下的线性混合模型,选取人均地区生产总值、每平方公里人口数、民用汽车拥有量作为解释变量,得到每次交通事故平均损失额和事故发生频率的估计模型,进而得到纯保费估计。这一研究可为车险费率市场化提供一定的理论支持和参考。
张连增王皎
关键词:面板数据费率厘定车险费率市场化
基于联合概率分布的最优再保险策略
2013年
在保险公司和再保险公司的风险管理中,基于优化准则确定最优保险和再保险策略始终是保险学术界广泛关注的话题.许多已有研究大多都是从保险公司角度出发,考虑保险公司的最优再保险策略,然而保险公司的最优策略可能并不是再保险公司的最优选择,甚至不被再保险公司所接受.鉴于此,基于联合概率分布同时考虑保险公司和再保险公司双方的利益,探讨了基于期望值原则的最优比例再保险策略和最优停止损失再保险策略,在此基础上,进一步考虑了一般保费原则和更广泛的再保险合同类下的最优再保险策略,这些研究将对保险公司和再保险公司的风险管理及战略决策起到重要作用.
段白鸽胡祥
关键词:比例再保险
广义线性模型在非寿险费率分析中的应用被引量:11
2013年
本文首先简单分析了传统定价方法的局限性,然后介绍了广义线性模型的基本理论。作为应用,在本文中应用R软件,详细分析了一家欧洲保险公司1994-1998年的车险索赔数据,估计得到了费率结构,它与实际费率结构差异较大,说明原来的费率结构可能需要更新。
张连增吕定海
关键词:广义线性模型R软件
Copula的参数与半参数估计方法的比较被引量:21
2014年
本文主要是在极大似然法的基础上,研究Copula的参数和半参数方法的估计效果。通过随机模拟,比较各个估计量的偏差、均方误差和赤迟信息准则,得知两步极大似然参数估计方法受边际分布的影响较大。一旦边际分布拟合出现误差,该方法的稳健性会很差。一是估计出的Copula参数会有较大的偏差和均方误差,二是赤迟信息准则的结果显示,该方法会错误地指定Copula函数类。相比之下,半参数估计不受边际分布的影响,稳健性要好。因此在估计Copula参数,特别是无法确定边际分布函数类型时,应该用半参数方法而不是参数方法。
张连增胡祥
关键词:COPULA稳健性
ZAIG模型在车险定价中的应用研究被引量:9
2013年
近年来,国内财险公司利用广义线性模型(GLMs)对非寿险业务,尤其是车险业务进行建模和精算分析,使得精算技术人员对保险数据的处理更加细致、科学和公平。基于位置、尺度和形状的广义可加模型(GAMLSS)是GLMs、GAMs、DGLMs和GLMMs等的最新拓展,在介绍该模型的定义、算法和模型实现的基础上,以其框架下的零调整逆高斯模型(ZAIG)为一个特例,讨论了其在财险公司财险定价中的应用研究。最后,以瑞士汽车第三者责任保险的一组损失数据为例进行了实证分析,说明了零调整逆高斯模型在车险费率厘定中是一种较合理的方法,为精算技术人员提供参考和借鉴。
孙维伟张连增
GAMLSS在非寿险费率分析中的应用被引量:7
2013年
从广义线性模型(GLM)的局限性出发,分析了几种常见的扩展模型,并重点深入分析了基于位置、尺度、形状的广义可加模型(GAMLSS)。最后对一组保险数据建立了损失频率和损失强度的GAMLSS模型,并与GLM做了对比分析。从不同角度研究了GAMLSS在非寿险费率分析中的应用,本文的研究将丰富非寿险费率分析方法。
吕定海黄大庆
关键词:广义线性模型
共4页<1234>
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