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湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
- 作品数：7 被引量：32H指数：3
- 相关作者：彭建刚吕志华李关政邹敏烨谭德俊更多>>
- 相关机构：湖南大学国防科学技术大学更多>>
- 发文基金：湖南省研究生科研创新项目国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- CreditRisk+模型采用Poisson分布所产生的经济资本计量误差分析被引量：6
- 2011年
- 本文对CreditRisk+模型采用Poisson分布近似债务人违约事件分布这一关键步骤进行系统研究。首先分析了Poisson分布在CreditRisk+模型中的作用,并从理论上证明了采用Poisson分布作为债务人违约事件分布的近似,会导致CreditRisk+模型计算出来的经济资本高估贷款组合的实际风险水平;然后以债务人违约事件服从两点分布并采用蒙特卡罗模拟计算出来的经济资本为参照值,对债务人违约概率的大小与这一近似所引起的经济资本计量误差率进行了敏感性试验,发现为将这一近似所引起的误差率控制在10%的范围内,债务人违约概率的取值不应超过0.2。
- 吕志华彭建刚
- 关键词：CREDITRISK+模型信用风险POISSON分布经济资本违约概率
- 经济周期、经济转型与企业系统性信用风险——基于ECTM模型的实证研究被引量：2
- 2011年
- 我国企业的系统性信用风险根源于经济周期和经济转型两方面,但已有研究对经济转型因素缺乏足够重视。文章构建了ECTM模型,筛选出对我国企业系统性信用风险有显著影响的两个经济周期因子和三个经济转型因子,并刻画其作用方向和程度。结论显示,未来我国企业所有制多元化程度的提高和金融市场化改革有助于降低企业的系统性信用风险,但外贸依存度的下降则可能给相关企业带来冲击。我国银行业应加强对企业系统性信用风险的监测和防范。
- 李关政彭建刚吕志华
- 关键词：经济周期经济转型
- 操作风险损失的广义帕累托分布参数估计及其应用被引量：8
- 2010年
- 极值理论表明大于某一阀值的样本服从广义帕累托分布,该结论在金融风险计量和保险精算中有着广泛的应用。然而,由于其参数没有可接受的估计方法,致使其应用受到限制。论文在推导出广义帕累托分布的条件矩的基础上,研究了基于操作风险损失的广义帕累托分布的参数估计问题。并且基于我国商业银行1994~2008年的操作风险损失数据对经济资本配置进行了算例分析。
- 谭德俊邹敏烨
- 关键词：极值定理广义帕累托分布参数估计经济资本
- 经济周期、经济转型与企业信用风险评估——基于系统性风险的Logistic模型改进被引量：10
- 2010年
- 笔者针对传统Logistic模型在信用风险评估时忽略系统性风险的不足,根据我国国情,从经济周期和经济转型两个方面引入系统性风险因子,结合财务因子,构建了新的Logistic模型。笔者采用上市公司的数据对新的Logistic模型进行分行业检验,发现模型具有较好的拟合效果,经济周期和经济转型因子均对企业信用风险有重要影响。新的Logistic模型比传统的Logistic模型具有更高的准确度,能有效提高对企业信用风险的判别能力。
- 李关政彭建刚
- 关键词：经济周期经济转型系统性风险LOGISTIC模型
- 我国股票市场与宏观经济关系的实证分析被引量：3
- 2011年
- 文章选取1998-2009年的季度时间序列数据,运用向量自回归模型,对股票市场与宏观经济的关系进行实证分析。结果表明,尽管股票市场与宏观经济之间存在长期稳定的正向协整关系,具有协调变化的趋势;但VEC模型和方差分解分析得到两者短期内相关关系不显著,格兰杰因果检验和脉冲响应函数则表明两者不存在短期和长期的因果关系。
- 崔杰覃富勇廖佚
- 关键词：股票市场GDPVEC模型
- 基于违约损失率变化的CreditRisk+模型的一种修正被引量：2
- 2009年
- 本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上,采用鞍点逼近算法进行了算例分析。
- 彭建刚吕志华
- 关键词：CREDITRISK+模型违约损失率违约相关性鞍点逼近非预期损失
- 基于经济资本管理系统的商业银行贷款决策方法研究被引量：2
- 2010年
- 基于巴塞尔新资本协议和Credit Risk+模型,以数据仓库为基础设计了商业银行经济资本管理系统,这一系统包括以EVA为目标函数、以经济资本限额等为约束条件构建的商业银行贷款决策最优化模型。通过该系统可以实现任一贷款组合的经济资本计量,该系统可有效地运用于经济资本约束条件下商业银行的贷款优化决策。
- 彭建刚梁国栋张丽寒黄向阳
- 关键词：商业银行经济资本贷款决策数据仓库
