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湖南省哲学社会科学基金(08YBB323)

作品数：4 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇经济管理

主题

  • 4篇汇率
  • 3篇混沌
  • 2篇央行
  • 2篇央行干预
  • 2篇时间序列
  • 2篇汇率决定
  • 1篇模型构建
  • 1篇汇率决定模型
  • 1篇非线性
  • 1篇非线性模型

机构

  • 4篇湖南城市学院
  • 2篇中南大学

作者

  • 4篇孙倩

传媒

  • 1篇求索
  • 1篇商业文化
  • 1篇湖南城市学院...
  • 1篇武陵学刊

年份

  • 2篇2012
  • 2篇2011
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
引入央行干预的汇率决定混沌模型构建
2012年
与股票、商品市场等相比,外汇市场上存在中央银行的干预,中央银行的干预对汇率变动和外汇市场的有效性有决定性的影响,因此汇率决定混沌模型应该引入央行干预。在基本的汇率决定混沌模型和扩展的汇率决定混沌模型基础上,对模型参数进行改造,建构了依据央行干预外汇市场的目标分类的"逆风向干预"和"目标干预"的汇率决定混沌模型,具有重要的现实指导意义。
孙倩
关键词：央行干预汇率决定
基于混沌分析的汇率决定模型
2011年
将非线性科学的主要方法——混沌分析方法与汇率理论相结合,为研究汇率决定问题开启了新的视角。本文在介绍和分析Paul De Grauwe等提出的基本混沌货币模型及扩展模型的基础上,分析了模型存在的不足,较全面的介绍了Frank H.Westerhoff等学者提出的参数改进模型、基于流分析者引入和中央银行干预所提出的汇率决定混沌模型。通过这些模型的介绍,有助于理清混沌分析方法应用于汇率决定理论的发展脉络,为进一步研究汇率决定理论提供依据。
孙倩
关键词：混沌汇率决定央行干预
汇率时间序列技术分析的非线性模型
2012年
基于汇率基础因素模型固有的缺陷和汇率时间序列的非线性特征,许多学者尝试通过构建汇率非线性时间序列模型来分析汇率波动问题。本文按照模型演进的逻辑思路,主要介绍了汇率时间序列的状态转换模型、自回归条件异方差族模型和非参数估计模型,分别指出了模型存在的问题及解决的办法。通过这些模型的介绍,有助于理清汇率时间序列非线性动态分析方法的发展脉络,为进一步研究汇率问题提供依据。
孙倩
关键词：汇率时间序列非线性
汇率时间序列的混沌分析方法
2011年
针对目前汇率时间序列研究中存在的方法不统一,研究内容缺乏系统性等问题,本文以混沌分析方法为基础,按照汇率时间序列的多维特征——混沌特征——混沌分析方法的逻辑架构,探讨了汇率时间序列的混沌判别依据、分析方法以及特征量计算的方法,并就汇率时间序列和混沌分析方法结合的方法进行介绍,为解析汇率波动的非线性特征提供理论研究框架。
孙倩
关键词：汇率时间序列混沌
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