马俊海
作品数： 39被引量：235H指数：10
  • 所属机构:浙江大学城市学院
  • 所在地区:浙江省 杭州市
  • 研究方向:经济管理
  • 发文基金:国家自然科学基金

相关作者

刘凤琴
作品数：25被引量：183H指数：9
供职机构：浙江财经学院信息学院
研究主题：蒙特卡罗模拟 实证分析 期权定价 金融衍生证券 中小企业
杨非
作品数：3被引量：16H指数：2
供职机构：浙江财经学院金融学院
研究主题：可转换债券 蒙特卡罗模拟 蒙特卡罗 美式期权
周小和
作品数：27被引量：76H指数：6
供职机构：浙江万里学院商学院
研究主题：中小企业 金融支持体系 金融服务 城市公共绿地 城市公共
夏红芳
作品数：13被引量：76H指数：5
供职机构：浙江财经学院
研究主题：信用风险 KMV模型 信用风险度量 银行体系 神经网络
谭福河
作品数：38被引量：163H指数：8
供职机构：广州番禺职业技术学院
研究主题：创业教育 企业 现代学徒制 高职院校 产业结构
作品列表
金融衍生证券定价的随机分析基础被引量：2
2002年
随机分析构成了金融衍生证券定价研究的重要理论基础与分析手段 .尤其是几何布朗运动、算术布朗运动、均值恢复过程和Poisson跳跃过程等四类基本的随机过程和ITO随机微分定理得到了极其广泛的应用 ,可用以分析与解决几乎所有的金融衍生证券的定价问题 .文章主要对这些基本的随机过程与随机分析方法及其在一般性Black -Scholes扩展定价模型推导中的应用进行分析与讨论 。
马俊海刘凤琴
关键词：金融衍生证券
可转换债券蒙特卡罗模拟定价的控制变量改进方法被引量：13
2009年
主要针对可转换债券的路径依赖和美式期权特征,运用控制变量改进技术,对可转换债券定价的蒙特卡罗模拟方法进行研究分析.首先,对美式期权蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术的基本原理和算法进行系统分析和讨论;在此基础上,提出了可转换债券价格蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术分析框架;最后,通过一类应用比较广泛的LYON债券进行了详细的实证模拟分析.研究结论认为:蒙特卡罗模拟的Rasmussen控制变量技术对可转换债券定价的应用取得了比较理想的效果,而使用矩匹配方法则能进一步改进其应用效果.
马俊海杨非
关键词：可转换债券蒙特卡罗模拟美式期权
关于Libor市场模型的文献综述
2014年
libor利率作为全世界最为成熟的银行间利率,对Shibor利率具有指导性意义。目前国内外不少学者致力于libor市场模型的扩展研究,主要方向有四大类:第一类构造局部波动率函数;第二类是利用机制转换刻画市场环境变化对利率的影响;第三类在模型中加入Lévy过程或者加入跳跃扩散项;第四类是波动率并非服从局部函数而是服从连续随机变化。此外,还有关于模型参数估计MCMC方法的研究。最后,本文展望了未来Libor市场模型的发展趋势。
陈睿骁马俊海
关键词：利率市场化蒙特卡罗模拟
中小企业融资创新探讨被引量：20
2003年
中小企业融资问题是一个世界各国普遍面临的难题,具有复杂性、综合性、交叉性特点。传统的规范性、定性化研究方法已经不能对这一问题进行有效解决,必须充分结合数学模型、仿真模拟、信息技术等定量化、技术性分析手段。因此,提出基于金融工程技术的中小企业融资创新研究方法,其目的是探讨将数值计算与仿真模拟等工程技术方法运用于中小企业融资工具创新性设计的有效方法与途径。
马俊海刘凤琴
关键词：中小企业融资金融工程仿真模拟数学模型
Shibor利率跳跃扩散模型的参数估计与蒙特卡罗模拟检验被引量：1
2011年
Shibor是央行培养的中国货币市场基准利率体系,能够准确的模拟基准利率Shibor的动态变化特征,对利率衍生品定价与利率风险管理都具有重要意义。我们对CKLS模型、CKLS-Jump跳跃扩散模型、带随机波动率的CKLS-Jump-SV模型和带跳跃随机波动率的CKLS-SV-Jump模型进行自适应MCMC参数估计,结果表明CKLS-SV-Jump模型能够最有效的刻画出Shibor的利率动态变化特征;我们对北京银行7天Shibor挂钩债券进行蒙特卡罗数值计算,研究表明CKLS-Jump-SV模型能够很好的提供利率衍生品定价的利率路径模拟。
潘璐马俊海
关键词：SHIBOR随机波动率蒙特卡罗模拟
中小企业信息化对企业价值增值作用的实证分析被引量：11
2004年
中小企业信息化是否能给企业价值增值带来真正的促进作用 ,一直没有明确的结论。针对这一问题 ,通过宁波市中小企业信息化与企业增值关系的典型调查 ,从理论和实证两方面对中小企业信息化与企业价值增值的相关性问题进行分析与探讨。研究结论为中小企业通过信息化实现企业价值增值 。
刘凤琴马俊海谢敏施立峰
关键词：中小企业信息化
SABR随机波动率LIBOR市场模型的参数校准估计方法与实证模拟
2016年
针对标准化Libor市场模型(LMM)和Heston随机波动率Libor市场模型(Heston-LMM)的应用局限,本文首先将SABR代替Heston过程引入标准化Libor市场模型框架,建立了非标准化的SABR随机波动率Libor市场模型(SABR-LMM);在此基础上,运用利率上限期权(Cap)、利率互换期权(Swaption)和自适应马尔科夫链蒙特卡罗模拟方法(MCMC)对模型参数进行了有效市场校准与模拟估计;最后,针对3个月美元Libor远期利率实际数据,对上述三类Libor市场模型的实际运行效果进行了实证模拟计算与比较分析。研究结论认为,基于模拟利差计算结果,针对短期Libor利率模拟而言,与LMM和Heston-LMM两类模型相比,加入SABR波动项的SABR-LMM模型具有更小的模拟误差,因而具有更好的模拟效果。
马俊海张如竹
农业持续系统协调度的分析预测模型被引量：18
2003年
主要是基于农业可持续发展系统的非线性和灰色特性,利用灰色系统理论和神经网络方法建立起科学合理的农业可持续发展系统协调度的计算与模拟预测模型,并对河北省农业可持续发展系统协调度的计算以及预测进行实证分析。表3,参7。
刘凤琴马俊海
关键词：农业可持续发展系统协调度灰色系统
期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术被引量：23
2005年
主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析.
马俊海张维刘凤琴
关键词：期权蒙特卡罗模拟
农业系统可持续度的随机模拟方法与实证分析
2006年
从系统学角度,对农业可持续发展的持续度的确定问题进行了定量化分析。首先利用功效函数评价和时间序列的随机模拟分析等方法,建立了农业可持续发展系统的持续度理论计算模型与模拟预测模型;在此基础上,对浙江省农业系统可持续性的定量化确定及模拟预测问题进行了实证分析。研究结果表明,文中提出的计算模型能比较好的适应农业系统随机不确定性等基本特征,实证研究结论也为浙江省进一步实施农业可持续发展战略提供有益的决策参考。
刘凤琴马俊海
关键词：农业系统功效函数指标体系
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