彭作祥
作品数： 120被引量：240H指数：8
  • 所属机构:西南大学数学与统计学院
  • 所在地区:重庆市
  • 研究方向:理学
  • 发文基金:国家自然科学基金

相关作者

庄光明
作品数：21被引量：85H指数：6
供职机构：聊城大学数学科学学院
研究主题：时变时滞 随机足标 泊松分布 中立 几乎处处中心极限定理
谭中权
作品数：21被引量：30H指数：4
供职机构：嘉兴学院
研究主题：极值 几乎处处中心极限定理 超过数点过程 点过程 中心极限定理
庞皓
作品数：47被引量：429H指数：11
供职机构：西南财经大学统计学院
研究主题：波动溢出效应 债券市场 GARCH 股票市场 极值理论
刘传递
作品数：5被引量：4H指数：1
供职机构：西南大学数学与统计学院
研究主题：极值指数 极值指标 非平稳高斯序列 几乎处处收敛 高斯
蔺富明
作品数：11被引量：18H指数：3
供职机构：四川理工学院理学院
研究主题：联合渐近分布 统计量 点过程 高斯序列 单位根
作品列表
基于分块的重尾指数估计量的推广被引量：4
2019年
采用分块的方法提出了一种新的重尾估计量,并讨论了这种新的估计量在正则变化条件下的相合性和渐近正态性.
王嫣然彭作祥
关键词：相合性渐近正态性
资本市场有效性假说与AR-X-GARCH模型的应用被引量：23
2002年
资本市场有效性假说的实证分析主要有随机游走检验、相关性检验和ARCH类模型检验 ,而ARCH类模型较好地揭示高频金融时间序列的条件方差时变性、波动集束和宽尾分布现象 .使用AR X GARCH (1,1)模型分析深沪两市的弱式有效性。
彭作祥庞皓
关键词：市场有效性假说弱式有效性条件方差外汇市场
不同观测点重尾参数的估计被引量：1
2019年
根据位置不变的Hill型估计量的渐近性质,提出了一个关于极端降雨不同观测点的位置不变的估计量c∧n(k0,k),并讨论了其弱相合性及其分布的渐近正态展开.
张茜彭作祥
关键词：重尾分布极值指数
具有TARCH-Skew-t误差项时序的ADF单位根检验被引量：3
2006年
随机模拟了有限样本情况下具有TARCH-Skew-t误差项时间序列的ADF单位根检验.在数据生成过程为AR(1)-TARCH-Skew-t时,分析了样本容量、条件分布中参数的变化和反映信息非对称性参数的变动对临界值的影响.结果显示,只能直接使用zt统计量的Fuller临界值表.
蔺富明王莉莉彭作祥
关键词：单位根过程偏T分布
有限混合短尾对称分布的极值分布被引量：3
2013年
主要研究由短尾对称分布构成的有限混合分布函数的尾部特征及最大值的极限分布.
刘豹彭作祥
关键词：极值分布
多维局部平稳高斯过程最大值的联合渐近分布被引量：1
2008年
{(X_1(t),…,X_p(t)),0≤t≤T}为p维局部平稳高斯过程,具有渐近中心化的均值m_k(t)和常数的方差,M_k(T)=sup{X_k(t),0≤t≤T},k=1,…,p,当T→∞时,本文在一定条件下获得了M(T)=(M_1(T),…,M_p(T))的联合渐近分布.
杨春华彭作祥
埃尔兰分布极值的收敛速度(英文)被引量：4
2011年
设{Xn,n≥1}是服从埃尔兰分布的独立同分布序列,研究了埃尔兰分布的极值分布问题,并得到了相应的收敛速度.
熊芳彭作祥
关键词：极值分布收敛速度
平稳高斯序列超过数点过程与部分和的联合渐近分布被引量：5
1998年
｛Ｘｎ｝为标准化平稳高斯序列，Ｎｎ为Ｘ１，Ｘ２，，Ｘｎ对水平ｕｎ（ｘ）的超过数形成的点过程，ｒｎ＝ＥＸ１Ｘｎ＋１，Ｓｎ＝∑ｎｉ＝１Ｘｉ．ｒｎｌｏｇｎ→０时，在一定条件下得到Ｎｎ与Ｓｎ的渐近独立性．
彭作祥
关键词：超过数点过程渐近分布
VAR模型计算方法及应用被引量：3
2008年
阐述了VAR理论的数学定义,归纳了VAR的计算方法,包括计算VAR的关键因素及计算公式,指出了VAR的特点,从风险控制、业绩评估、金融监管3个方面分析了VAR的重要应用,最后介绍了VAR方法的局限性及应注意的问题.
庄光明彭作祥王庆平
关键词：VAR理论置信度收益率金融风险管理
非平稳高斯序列超过数点过程与部分和的联合渐近分布
2010年
设{Xi}i∞=1是标准化非平稳高斯序列,Nn为X1,X2,···,Xn对水平μn(x)的超过数形成的点过程,rij=EXiXj,Sn=ni=1Xi.在rij满足一定条件时,本文得到了Nn与Sn的渐近独立性.
谭中权彭作祥
关键词：非平稳高斯序列超过数点过程
加载更多 ∨