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基于CEEMD-LSTM-Adaboost模型的白糖期货跨期套利策略
2024年
白糖期货合约SR2201和SR2109的5 min高频数据为研究对象,在验证二者存在长期均衡关系的条件下,构建GARCH模型来刻画残差的ARCH效应,将互补集合经验模态分解(CEEMD)方法与长短期记忆网络(LSTM)、自适应提升算法(Adaboost)相结合,通过预测价差涨跌进行套利操作,设置不同开平仓阈值,在样本区间内进行4种神经网络套利策略对比研究。结果表明:基于CEEMD-LSTM-Adaboost模型的神经网络套利策略应用于白糖期货市场可行有效,并且其在模型预测精度和套利效果方面均比BP、LSTM和LSTM-Adaboost神经网络更具优势。
甘柳燕唐国强蒋文希覃良文
关键词:跨期套利白糖期货
基于CEEMDAN分解模型的机器学习白糖期货交易策略研究
邹雨霏
中美白糖期货市场运行效率对比研究
白糖是与粮、油、棉等都是同属影响国计民生的大宗商品,同样也是重要的战略物资,白糖期货自2006年1月6日在郑州商品交易所上市交易以来,交易规模取得了长足的进步,在市场资源配置上的发挥了重要作用。在经历16个年头之后,我国...
柴清华
关键词:白糖期货运行效率
基于白糖期货套期保值的广西糖料蔗价格风险管理研究
2023年
糖料蔗产业是构筑我国食糖安全的重要屏障,也是推进广西乡村振兴的主要产业之一。为保障糖料蔗产业健康发展,需要构建更加有效的价格风险管理手段。文章分析了白糖现货价格与糖料蔗价格的关联特征,基于2010—2022年的白糖期货价格数据和广西白糖现货价格数据,对四个年度和榨季期间的白糖期现货价格相关性和套期保值效率进行测算,分析期货价格对管理糖料蔗价格风险的作用,并进一步研究分析了白糖期货套期保值对糖料蔗价格风险管理的多主体实现机制。在此基础上,从加强蔗农和糖企风险管理能力、加快培育新型农业经营主体、完善白糖现货市场建设和完善糖料蔗购销体制等方面提出了完善广西糖料蔗市场风险管理的对策建议。
马聪晟徐李雨莫舒薇
关键词:期货市场套期保值效率
期货上市对现货价格的影响研究——以白糖期货为例被引量:2
2023年
受疫情冲击、供应链受阻、流动性宽松等因素影响,2021年煤炭、石油、天然气等大宗商品价格波动剧烈。文章运用2001—2021年的数据实证考察白糖期货在不同时期对现货价格波动的影响。结果表明,白糖期货价格与现货价格的走势高度一致,二者相互补充和影响,共同构成近、远期的完整价格形成机制;期货、现货价格是供求格局的具体表现,不会出现趋势性偏离;期货、现货价格的波动幅度基本一致,呈现收窄的趋势;期货上市后并没有对现货价格波动造成负面影响;期货上市短期内并没有对现货价格波动造成负面影响,长期可以起到平抑现货价格的作用。同样地,长期的期货交易能够缓减现货价格波动,而短期不会产生明显效果。上述结论对农产品价格机制的完善、衍生品市场进一步服务实体经济具有重要的启示作用。
郭晨光贾萌熊学萍
关键词:期货GARCH模型价格波动
郑州白糖期货跨期套利策略研究
近年来我国期货市场发展迅猛,越来越受到投资者重视。期货投资采用保证金交易,区别于股票投资,有着多空双向交易,可当日多次交易的优势。随着开户门槛降低,越来越多投资者参与期货投资,并把其作为重要的投资渠道之一。面对期货市场的...
谢基邦
关键词:白糖期货统计套利跨期套利
基于机器学习的白糖期货价格预测及交易策略研究
农产品期货作为资本市场上一种重要的金融工具,发挥着价格发现以及风险管理功能。白糖是我国具有重要战略地位的大宗农产品之一,其期货成交量在全球农产品期货成交量中排前列,而白糖价格的大幅度波动使得市场参与者避险需求日益增加,因...
刘斯琦
关键词:白糖期货价格预测交易策略
白糖期货价格风险管理的问题与对策研究-以B制糖企业为例
随着中国期货市场的兴起,农产品期货为国内的农产品经营企业提供了一个很好的对冲价格风险的工具,但是由于国内期货市场发展时间有限,企业对于期货的接受和利用程度也有限,企业在利用期货进行价格风险管理操作的时候还存在很多问题。本...
岳鹏飞
关键词:白糖期货价格风险管理
我国白糖期货市场价格发现及波动性研究
我国作为世界上食糖消费和生产大国,糖料在我国占据重要地位,其价格剧烈变动会对糖类相关企业和居民生活产生较大影响。白糖市场的逐渐开放,影响其价格变动的因素随之增多,白糖价格将更加难以预测,为了实现对现货价格的引导,2006...
孟维
关键词:价格发现波动性
中国白糖期货套期保值比率的估算与最优选择
期货市场凭借其独特的功能和作用,自其形成以来,便成为了现代市场体系的重要组成部分。价格发现和套期保值是期货市场的两个核心功能,它们对市场供求的调节和物价的稳定有着重要的作用。回顾过去,中国的期货市场历经三十年发展,已经为...
张靖伊
关键词:套期保值比率误差修正模型

相关作者

张新健
作品数:113被引量:0H指数:0
供职机构:《中国证券期货》编辑部
研究主题:期货市场 期货 商品交易所 期货交易所 期货品种
唐国强
作品数:46被引量:156H指数:6
供职机构:桂林理工大学
研究主题:VAR 教学改革 实践教学 GARCH模型 跨期套利
梁权熙
作品数:38被引量:802H指数:11
供职机构:广西大学商学院
研究主题:股价 公司治理 期货市场 价格发现 崩盘
熊学萍
作品数:107被引量:951H指数:16
供职机构:华中农业大学经济管理学院
研究主题:调查数据 农户 融资制度 征信制度 农村信用社
佘小云
作品数:2被引量:1H指数:1
供职机构:中南大学商学院
研究主题:白糖期货 流动性 期货市场 实证分析 期货交易